qmt量化交易策略小白学习笔记第57期【qmt编程之期权数据--获取指定期权品种的详细信息--内置Python】

qmt编程之获取期权数据

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获取指定期权品种的详细信息

该函数能帮助用户获取指定期权品种的详细信息，如期权代码、市场、涨跌停价、期权行权价以及期权行权终止日等关键数据。通过使用此功能，投资者可以快速获取与特定期权品种有关的各项重要信息，更加清楚地理解该期权的具体状况，从而为投资决策提供准确的参考依据。

方法1：内置python

调用方法

内置python

#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
  pass

def after_init(ContextInfo):
  ContextInfo.get_option_detail_data(optioncode)

参数

字段	类型	说明
optioncode	str	期权代码

提示

当填写空字符串时候默认为当前主图的期权品种

返回

字典类型

字段	类型	说明
ExchangeID	str	期权市场代码
InstrumentID	str	期权代码
ProductID	str	期权标的的产品ID
OpenDate	-	发行日期
ExpireDate	-	到期日
PreClose	float	前收价格
SettlementPrice	float	前结算价格
UpStopPrice	float	当日涨停价
DownStopPrice	float	当日跌停价
LongMarginRatio	float	多头保证金率
ShortMarginRatio	float	空头保证金率
PriceTick	float	最小变价单位
VolumeMultiple	int	合约乘数
MaxMarketOrderVolume	int	涨跌停价最大下单量
MinMarketOrderVolume	int	涨跌停价最小下单量
MaxLimitOrderVolume	int	限价单最大下单量
MinLimitOrderVolume	int	限价单最小下单量
OptUnit	int	期权合约单位
MarginUnit	float	期权单位保证金
OptUndlCode	str	期权标的证券代码
OptUndlMarket	str	期权标的证券市场
OptExercisePrice	float	期权行权价
NeeqExeType	str	全国股转转让类型
OptUndlRiskFreeRate	float	期权标的无风险利率
OptUndlHistoryRate	float	期权标的历史波动率
EndDelivDate	-	期权行权终止日
optType	str	期权类型

示例

#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
  pass

def after_init(ContextInfo):
  print(ContextInfo.get_option_detail_data('10002235.SHO'))

返回值

{'ExchangeID': 'SHO', 'InstrumentID': '10002235', 'ProductID': '50ETF(510050)', 'OpenDate': 20200123, 'ExpireDate': 20200923, 'PreClose': 0.3199, 'SettlementPrice': 0.322, 'UpStopPrice': 0.6542, 'DownStopPrice': 0.0001, 'LongMarginRatio': 12.0, 'ShortMarginRatio': 7.0, 'PriceTick': 0.0001, 'VolumeMultiple': 10000, 'MaxMarketOrderVolume': 10, 'MinMarketOrderVolume': 1, 'MaxLimitOrderVolume': 50, 'MinLimitOrderVolume': 1, 'OptUnit': 1.7976931348623157e+308, 'MarginUnit': 7206.4, 'OptUndlCode': '510050', 'OptUndlMarket': 'SH', 'OptExercisePrice': 3.0, 'NeeqExeType': 0, 'OptUndlRiskFreeRate': 0.03234, 'OptUndlHistoryRate': 0.283734422522, 'EndDelivDate': 20200923, 'optType': 'CALL'}